指標與策略

TradingView 策略回測教程：用策略測試器驗證你的交易系統

更新於 2026 年 5 月 · 約 3 分鐘讀完 · TradingView 桌面版 3.2.1 適用

"感覺這套打法能賺錢"和"資料說這套打法在過去五年賺錢"之間，隔著一次認真的回測。TradingView 的策略測試器把門檻降到了一段指令碼。

從指標到策略

把 indicator() 換成 strategy()，加上進出場指令即可：

//@version=6
strategy("均線交叉策略", overlay = true,
         initial_capital = 100000,
         default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value = 10)

fast = ta.ema(close, 9)
slow = ta.ema(close, 21)

if ta.crossover(fast, slow)
    strategy.entry("多", strategy.long)
if ta.crossunder(fast, slow)
    strategy.close("多")

新增到圖表後，底部策略測試器自動生成報告，圖上會標出每筆進出場。

報告先看哪四個數

1. 最大回撤：先看它而不是淨利 —— 回撤決定你能不能拿著這套系統活到盈利那天；
2. 盈虧比 × 勝率：兩者相乘才是期望，單看任何一個都會被騙；
3. 交易次數：少於 100 筆的回測結論基本沒有統計意義；
4. 手續費與滑點：在策略屬性裡如實填寫，日內策略不填這兩項等於自欺。

過擬合的三個訊號

• 引數改一點點，績效就大變 —— 說明你最佳化的是噪音；
• 只在某個品種/某段行情裡神奇 —— 換品種換週期立刻驗證；
• 規則越加越多、每條都是為了"修掉某幾筆虧損" —— 這是在給歷史資料背題。